Professeure responsable
Lilia Rekik
* ATTENTION *
Ce cours est contingenté. Le nombre de places est donc limité. Si le nombre maximum d'inscriptions est atteint, vous en serez avisé et pourrez faire un nouveau choix de cours.
Objectifs
Se familiariser avec les différents types de risques financiers auxquels peut faire face l'entreprise. Développer des compétences dans l'évaluation des risques de marché et de crédit. Se familiariser avec les diverses stratégies de couverture à travers l'utilisation des instruments financiers dérivés linéaires et non linéaires. Appliquer les différentes méthodes de calcul de la VaR. Étudier les nouvelles recommandations et politiques d'encadrement établies par des organismes de régulation, tels les Accords de Bâle et l'Autorité des marchés financiers. Comprendre le concept de la gestion intégrée des risques.
Contenu
Divisé en quatre modules, le cours présente les différents concepts liés à l'identification et la gestion des risques financiers. Diverses stratégies et instruments financiers utilisés par les entreprises afin de se prémunir contre le risque de marché et le risque de crédit sont étudiés. Des méthodes couramment et généralement reconnues en la matière sont élaborées, en particulier la méthode de la VaR. La crise financière de 2007 et les leçons à en tirer sont analysées. Une revue synthèse des recommandations et politiques d'encadrement en gestion des risques est effectuée : le concept de la gestion intégrée des risques.
Matériel didactique
- Site Web du cours
- J. Hull, (2021) Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition.
- J. Hull, (2021) Les corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition.
Renseignements technologiques
Consultez l'information sur le matériel informatique recommandé.
Encadrement
L'encadrement est individualisé et assuré par une personne chargée d'encadrement. Les communications se font par téléphone ou par courriel.
Évaluation
L'évaluation repose sur trois travaux (20 % chacun) et un examen sous surveillance (40 %).
Échelle de conversion
| Notation | Valeur numérique | Valeur en pourcentage |
|---|---|---|
| A+ | 4,3 | 90 à 100 % |
| A | 4 | 85 à 89 % |
| A- | 3,7 | 80 à 84 % |
| B+ | 3,3 | 75 à 79 % |
| B | 3 | 70 à 74 % |
| B- | 2,7 | 67 à 69 % |
| C+ | 2,3 | 63 à 66 % |
| C | 2 | 60 à 62 % |
| E | 0 | 0 à 59 % |
* Échelle de conversion actuellement en vigueur pour ce cours.
Particularités d'inscription
Ce cours est réservé aux personnes admises au DESS en finance d'entreprise (3116).
Ce cours présuppose la capacité de lire des textes en anglais.